简盈趋势

蓝筹中的趋势

创业板月度规则化策略

从容持有 · 简化致盈

在创业板最大市值的公司中, 按月选出近期表现最强的若干只, 等权持有, 月度再平衡. 无主观判断.

↓ 了解策略逻辑

为什么大多数创业板投资者跑输指数

创业板波动大, 新闻多, 题材热. 在这样的环境里, 散户最常见的两个错误几乎决定了长期回报.

追涨杀跌

短期波动诱发频繁换股, 在情绪驱动下高位买入, 低位卖出. 交易成本与时机错误反复侵蚀本金.

集中题材

押注几只热门题材股, 风险无法量化. 一旦行情转向, 跌幅集中, 无回撤防线.

我们的方法走向相反: 不预测, 不解读, 只执行规则.

策略逻辑

Size pool

规模筛选

从创业板指数中筛选出市值最大的公司, 建立“蓝筹池”. 小盘股不参与.

Trend within pool

趋势选股

在蓝筹池内, 按近期价格趋势排序, 选出最强的 4 只.

Equal-weight, monthly

等权持有 · 月度再平衡

四只股票等比例持有, 每月按规则重新筛选. 无主观判断, 不预测市场方向.

蓝筹中的趋势 — 先规模, 后趋势. 顺序不可颠倒.

十年回测 (2016–2025)

以下数据为模拟回测, 非实盘记录.

指标	策略	创业板指数
2016–2025 累计收益	+2,113%	+18%
1 万欧元 → ...	22.1 万 €	1.18 万 €
年化收益率 (CAGR)	36.3%	1.7%
最佳年度 (2025)	+177%	+50%
最差年度 (2023)	−16%	−19%
最大回撤	−50.1%	−54.5%
年化波动率	~48%	~28%
夏普比率	0.87	0.19
索提诺比率	2.03	0.33
跑赢基准的年份	8 / 10	—

策略表现集中在 2020 / 2024 / 2025 三年. 指数十年中长期横盘, 策略在趋势行情中放大收益, 在横盘和回调中承受较大回撤.

本表数据为基于历史数据的模拟回测结果, 4 只等权持仓, 月度再平衡, 未扣除交易成本与税费. 模拟结果不代表实盘表现, 不构成投资建议. 过去业绩不预示未来收益.

请您先了解这些限制

高收益伴随高波动. 在您订阅之前, 请逐项确认您能接受以下限制.

高波动 / 大回撤
年化波动率约 48%, 历史最大回撤超过 50%. 本策略不适合无法承受深度回撤的投资者.
部分年份跑输指数或下跌
策略在 2018, 2022, 2023 出现负收益. 即使长期跑赢, 短期亏损完全可能.
始终满仓
策略不预测市场方向, 也不主动减仓. 熊市中将与市场同步下跌.
仅为回测, 无实盘历史
目前没有公开的实盘账户跟踪本策略. 创业板系列尚未启动公开实盘记录.
交易成本与执行
回测未计入佣金, 滑点与印花税. 实际收益将低于回测值.

本策略适合 / 不适合谁

适合您, 如果...

✓您接受月度调仓的节奏
✓您能承受 30–50% 的账户回撤
✓您寻求规则化, 而非“听消息”
✓您愿意长期持有 (3 年以上)
✓您理解这是信息服务, 非投资建议

不适合, 如果...

✕您追求日内或周线交易
✕您把这笔钱视为养老储蓄
✕您希望预测大盘转折点
✕您打算几个月内见效
✕您寻求代客理财

常见问题

这是基金或代客理财吗?: 不是. 我们提供策略信号与教育材料, 不管理客户资金. 您自行在自己的券商账户中执行.
我需要多少起始资金?: 技术上可以从 1 万人民币开始, 但由于波动较大, 建议至少 5 万元用于本策略, 且仅占可投资资产的一部分.
策略多久调仓一次?: 每月一次, 通常在月初. 您将收到调仓邮件, 每次操作约需 5–10 分钟.
为什么是创业板, 不是沪深 300?: 创业板波动更大, 趋势更明显, 历史上对规则化策略更友好. 但反之, 风险也更高. 详见“诚实的限制”.
我可以查看实盘账户吗?: 本策略目前仅有回测, 尚无公开实盘账户. 姐妹策略 (纳斯达克 100) 已有多年公开实盘记录, 但本网站不提供其链接.
如何取消订阅?: 每封邮件底部有一键退订链接. 您的数据将按 GDPR 与 PIPL 处理. 详见隐私政策.

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